协方差

1.（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。2.如果投资组合由15种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（）。3.投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的（）的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差4.已知变量X和Y的协方差为50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。5.corr（）用来计算数据样本的协方差矩阵。（）6.以下哪个函数是计算数据样本的协方差矩阵？（）。7.如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，该资产的β系数为8.以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。9.协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。（）10.因为皮尔逊相关系数没有单位，所以它的适用性比协方差小。11.在使用主成分分析法进行数据属性特征提取中，在对数据集进行中心化处理后，为了去除冗余和降低噪音，应将协方差矩阵非对角线上的元素化为（）。12.当证券的种类越来越多时，证券组合回报率的方差的大小越来越依赖于证券之间的方差而不是证券的协方差。（）13.总风险可分为投资组合风险和协方差。14.已知A.B投资组合中A.B收益率的协方差为1％，A的收益率的标准离差为8％，B的收益率的标准离差为10％，则A.B的相关系数为15.主成分分析中原始数据带有量纲，可以用协方差矩阵进行计算。（）