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投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的()的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差
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投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的()的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差
A.标准差
B.贝塔
C.方差
D.协方差
正确答案:D
Tags:
方差
贝塔
协方差
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1.
单因素设计的方差分析中,必然有:
2.
根据CAPM模型,进取型证券的贝塔系数()
3.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。
4.
对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少?
5.
使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差,赋予前第4天收益率的权重是多少?
6.
按照()理论,市场上的投资者都是理性的,即偏好收益、厌恶风险,并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。
7.
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。
8.
基因型相同的世代群体,遗传方差等于0。
9.
测定某小麦杂交组合的四个世代的株高性状的方差为:母本:0.6,父本:3.6,F1:2.3,F2:5.1,则其广义遗传力为:
10.
经测定,某小麦品种的株高性状基因型方差VG=8.5,表型方差VP=10,则该小麦品种株高的广义遗传率为: