总风险可分为投资组合风险和协方差。

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• （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。
• 如果投资组合由15种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（）。
• 投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的（）的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差
• 已知变量X和Y的协方差为50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。
• corr（）用来计算数据样本的协方差矩阵。（）