贝塔

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贝塔

1.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。2.根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（）3.以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是%。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%）A30001.01040B19400.2230C14.投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的（）的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差5.假定投资者在6月份有300万资金，拟买入A.B.C三只股票，每只股票各投资100万，如果6月份相应的期货指数为1500点，每点100元，三只股票的贝塔系数分别为3、2.6、1.6，为了回避股票价格上涨的风险，他应该买入股指期货合约（）张。6.假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）7.对贝塔辐射源防护应采用（）8.下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。9.下列关于贝塔系数的描述中，正确的是（）。10.资本资产定价模型中的贝塔系数计量的是（）11.市场组合的贝塔值是（）。12.关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。13.某投资者持有一个由3项资产构成的资产组合，每项资产在整个资产组合中的投资比重分别为50%，30%和20%，其贝塔系数分别为1.2，1.1，0.8，则资产组合的贝塔系数为（）。14.以下在计算股权资本成本率中常用的CAPM模型的贝塔值的描述正确的是（）。15.A公司股票的贝塔为1.5，B公司股票的贝塔为0.8，下列说法正确的是（）。16.零贝塔证券的期望收益率是（）。17.以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是（）　 %。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%）A30001.01040B19400.2218.一个对经济周期非常敏感的行业的公司，它的股票的贝塔值可能（）。19.对两个其他条件均相同的企业，杠杆公司普通股的贝塔相对于完全权益公司的普通股的贝塔（）。20.假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1）0.10？？A股票0.22？0.651.3B股票0.160.15？0.9C股票0.31