首页 / 百科 / 内容详情 根据CAPM模型,进取型证券的贝塔系数() 2023-12-30 5次阅读 贝塔 系数 进取 根据CAPM模型,进取型证券的贝塔系数() A.小于0B.等于0C.等于1D.大于1正确答案:大于1 证券市场线是()。 对于市场投资组合,下列哪种说法不正确() 猜你喜欢 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。 以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是%。(保留两位小数)股票市值(万元)贝塔超额收益率(%)标准差(%)A30001.01040B19400.2230C1 投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的()的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差 假定投资者在6月份有300万资金,拟买入A.B.C三只股票,每只股票各投资100万,如果6月份相应的期货指数为1500点,每点100元,三只股票的贝塔系数分别为3、2.6、1.6,为了回避股票价格上涨的风险,他应该买入股指期货合约()张。 假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为()