一个对经济周期非常敏感的行业的公司，它的股票的贝塔值可能（）。
A.大于1.0
B.等于1.0
C.小于1.0但大于0.0
D.小于或等于0.0
正确答案：大于1.0
一个对经济周期非常敏感的行业的公司，它的股票的贝塔值可能（）。
3次阅读
猜你喜欢
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
- 根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（）
- 以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是%。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%）A30001.01040B19400.2230C1
- 投资组合的方差等于组合内所有证券两两之间的（）的加权平均。A.标准差B.贝塔C.方差D.协方差
- 假定投资者在6月份有300万资金，拟买入A.B.C三只股票，每只股票各投资100万，如果6月份相应的期货指数为1500点，每点100元，三只股票的贝塔系数分别为3、2.6、1.6，为了回避股票价格上涨的风险，他应该买入股指期货合约（）张。