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套保
套保
1.
股指期货套利头寸保证金比率应最小，套保头寸次之，投机头寸最大。（）
2.
企业叙作买入商品期权后，如不行权，将失去套保意义。
3.
企业利用衍生产品规避汇率风险时，应根据自身风险敞口、套期保值目标确定套保比例。以下表述错误的是：
4.
如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8，则通过采用最优套期保值比率进行套保，可以使套保的有效性（运用套保消除的风险不使用套保的风险）为
5.
到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。
6.
在中国市场上，股票组合多头如果通过股指期货来套保，可以将系统性风险将为0，并且赚取无风险利息。
7.
用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？
8.
套保期限为1个月时，为了从历史样本数据中寻找最优套保比率，应该使用哪个样本频率？
9.
下列哪种情况对多头套保有利？
10.
被套保资产与套保工具之间呈现什么关系时，可能实现完美套保？
11.
套保应该对冲公司的全局风险而不是局部风险。