首页 / 百科 / 内容详情 下列哪种情况对多头套保有利? 2022-04-25 7次阅读 套保 多头 有利 下列哪种情况对多头套保有利? A.现货价格涨幅小于期货价格涨幅B.现货价格跌幅小于期货价格跌幅C.现货价格下跌而期货价格上涨D.现货价格上涨而期货价格下跌正确答案:现货价格涨幅小于期货价格涨幅;现货价格下跌而期货价格上涨 被套保资产与套保工具之间呈现什么关系时,可能实现完美套保? 不完美的套期保值的原因包括: 猜你喜欢 股指期货套利头寸保证金比率应最小,套保头寸次之,投机头寸最大。() 企业叙作买入商品期权后,如不行权,将失去套保意义。 企业利用衍生产品规避汇率风险时,应根据自身风险敞口、套期保值目标确定套保比例。以下表述错误的是: 如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8,则通过采用最优套期保值比率进行套保,可以使套保的有效性(运用套保消除的风险不使用套保的风险)为 到期时的基差b1决定了套保收益是否确定,是否完美套期保值。