首页 / 百科 / 内容详情 假定y=x^2,x服从正态分布,期望值为0,标准差为1,x和y之间的相关系数为? 2023-12-30 1次阅读 正态分布 期望值 假定 假定y=x^2,x服从正态分布,期望值为0,标准差为1,x和y之间的相关系数为? A.1B.0.5C.0D.-1正确答案:0 假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款,每笔贷款的年违约概率为1.5%,根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于?(假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2) 一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模,他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的? 猜你喜欢 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。 在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于()量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。 对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少? 两组数据作均数差别的t检验时,不仅要求数据来自正态分布总体,而且要求: 正态分布N(μ,σ),当μ恒定时,σ越大,则()。