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在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于()量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
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在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于()量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
A.法律风险
B.流动性风险
C.国别风险
D.市场风险
正确答案:市场风险
Tags:
量化
商业银行
正态分布
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对于一个对数正态变量X,我们已知ln(X)服从均值为0,标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少?
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《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的()。
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《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为()。
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在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于()量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
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()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
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()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差()协方差、相关系数等。
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巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为()。
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两家分处不同国家的商业银行,因发生货币收付业务的需要,或者一方在对方设账,或者相互设账,就建立了()的关系。