决定正态分布形状的是：

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• （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。
• 在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
• 对于一个对数正态变量X，我们已知ln（X）服从均值为0，标准差为0.5的正态分布。那么X的期望和方差是多少？
• 假定y=x^2，x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
• 两组数据作均数差别的t检验时，不仅要求数据来自正态分布总体，而且要求：