套利

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套利

1.是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率。（）2.某套利者进行沪铝期货套利，则该套利者的价差变化为（）3.大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元吨，而9月份玉米期货合约价格为2100元吨。交易者预期两合约间的价差会变大，打算用这两个合约进行套利，该套利交易属于（）4.某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差20元吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。5.若股指期货的理论价格为点，无套利区间为点，当股指期货的市场价格处于（）时，存在套利机会6.假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的交易盈亏状况为（）。（交易单位：5元吨）7.假设上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属期货交易所（LME）相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（）元吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USDCNY=6.2计算）8.某套利者打算利用沪锌期货进行套利，TO时刻建仓后期货价格变化情况如表所示。平仓时，价差扩大的情形有（）9.假设芝加哥期货交易所（CBOT）和大连商品交易所（DCE）相同月份玉米期货价格及套利者操作如下表所示，该套利者的盈亏状况为（）元吨。（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按1美分蒲式耳=0.4美元吨，USDCNY=6.2计算，计算取整数）10.在正向市场上进行牛市套利时，下列说法正确的是（）。11.大豆提油套利的做法是（）。12.期货价差套利（）。13.在反向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者该进行（）。14.在正向市场进行牛市套利确保盈利的条件是（不计交易费用）。15.当现货指数为1210点，期货理论价格指数为1220点，无套利区间上下界宽幅为28点时，（）。16.影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）17.大豆提油套利的作法是（）。18.反向市场牛市套利，只要价差（）即盈利（不计交易费用）.19.假设某套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，决定做空铜期货的同时做多铝期货进行套利，交易情况见下表，则该套利者的盈亏状况为（）。（铜和铝期货合约的交易单位：均为5元吨）20.在正向市场中牛市套利最突出的特点是（）。