收益率

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收益率

1.在没有通货膨胀的情况下，必要收益率=资金时间价值+风险收益率。2.按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。3.下列因素变动会影响债券到期收益率的有（）。4.甲项目收益率的期望值为10%，标准差为10%；乙项目收益率的期望值为15%，标准差为10%，则可以判断（）。5.项目资本金收益率仅与项目收益率有关。（）6.基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均盈利率水平。7.基准收益率是以动态的观点所确定、可接受的投资项目最低标准的收益水平。8.现对某技术方案进行评价，确定性评价得到技术方案的内部收益率为18%，选择3个影响因素对其进行敏感性分析，当产品价格下降3%、原材料上涨3%，建设投资上涨3%时，内部收益率分别降至8%、11%、9%。因此，该项目的最敏感性因素是（）。9.单项证券的收益率可以分解为（）。10.投资收益与投资风险相伴随，从长期看，证券的收益波动幅度越小，其平均收益率（）11.（）表明收益率的高低与投资期限的长短无关。12.使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？13.如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）14.一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？15.假设一个投资的平均日收益率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为（）。16.根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关17.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。18.在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是19.股票XYZ有15可能实现30%收益率，有25可能实现10%收益率，有25可能实现-10%收益率，XYZ收益率的标准差为20.证券A有50%可能性获得50%收益率，50%可能性获得-30%收益率；证券B可以确定地获得15%的收益率。投资者会偏好哪支证券？