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标签: 协方差
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- 当证券的种类越来越多时,证券组合回报率的方差的大小越来越依赖于证券之间的方差而不是证券的协方差。()
- 总风险可分为投资组合风险和协方差。
- 已知A.B投资组合中A.B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为8%,B的收益率的标准离差为10%,则A.B的相关系数为
- 主成分分析中原始数据带有量纲,可以用协方差矩阵进行计算。()
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