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标签: 置信
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- ()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
- LDA 框架下,银行对其每个业务部门事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用()拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。
- ()就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
- 近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险,这一资本也被称作(),其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
- 置信区间与医学参考值范围相比,两者:
- 对方差未知的正态总体进行样本量相同的n次抽样,这n个置信区间的宽度必然相等。()
- 假设N很大,f可以忽略不计。已知总体方差为400,要求绝对误差限为5,置信水平95%,若采用简单随机抽样,样本量应该为()。
- 在其他条件相同的情况下,95%的置信区间比90%的置信区间要宽。()
- 若随机变量,且σ未知,从中随机抽取样本并经计算得到其均值,则由估计μ的置信度为95%的置信区间时,置信区间的宽度()。
- 当抽样方式与样本容量不变的条件下,置信区间越大则使()。
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