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标签: 收益率
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- （）表明收益率的高低与投资期限的长短无关。
- 使用λ=0.95的EWMA模型来预测方差，赋予前第4天收益率的权重是多少？
- 如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）
- 一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
- 假设一个投资的平均日收益率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为（）。
- 根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
- 在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是
- 股票XYZ有15可能实现30%收益率，有25可能实现10%收益率，有25可能实现-10%收益率，XYZ收益率的标准差为
- 证券A有50%可能性获得50%收益率，50%可能性获得-30%收益率；证券B可以确定地获得15%的收益率。投资者会偏好哪支证券？