2015年10月1日,某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权,同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是()点。


2015年10月1日,某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权,同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是()点。

A.10000

B.10050(正确答案)

C.10100

D.10200

答案解析:该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的损益平衡点=低执行价格 最大收益=10000 (130-80)=10050(点)。



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