4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点。
A.1400
B.1412．25(正确答案)
C.1420．25
D.1424
答案解析：从4月1日到6月30日，时间为3个月，即3／12年。F(4月1日，6月30日)=S(t)[1 (r-d)×(T-t)／365]=1400×[1 (5％-1．5％)×3÷12]=1412．25(点)。
4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点。
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