首页 / 百科 / 内容详情 两个完全负相关的证券投资组合可行集,他们的最小方差组合的标准差应该是()。 2022-05-01 6次阅读 组合 方差 证券投资 两个完全负相关的证券投资组合可行集,他们的最小方差组合的标准差应该是()。 正确答案:0 以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是() %。(保留两位小数)股票市值(万元)贝塔超额收益率(%)标准差(%)A30001.01040B19400.22 假设你对股价的预期如下表所示,求该股价的预期收益率。(用小数表示,小数点后保留三位数字)经济状况概率期末价格收益率繁荣0.3514044.50%正常0.311014%衰退0.3580-16.50% 猜你喜欢 最优证券组合的选择应该包括()。 有效组合应该满足()。 下列哪一项不是产品组合决策() 一家金融机构拥有一个标的变量为USDGBP汇率的期权资产组合,资产组合的delta为56,当前的汇率为1.5,利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系,计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时,资产组合10天展望期99%的VaR是()。 考虑对于某标的资产的期权资产组合,假定资产组合的delta为12,标的资产价格为10美元,标的资产每天价格变化的波动率为2%,由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为()。