某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?

某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?

A.1.15%

B.1.87%

C.1.78%

D.1.51%

正确答案:1.51%

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