假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元,该日资产回报相关系数的估计值为0.25,EWMA模型中的λ参数为0.95,那么新的相关系数估计为?


假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元,该日资产回报相关系数的估计值为0.25,EWMA模型中的λ参数为0.95,那么新的相关系数估计为?

A.0.2

B.0.5

C.0.6

D.0.3

正确答案:0.3