首页 / 百科 / 内容详情 交易员如何构造一个vega值为负、gamma值为正的头寸? 2023-12-30 3次阅读 头寸 交易员 构造 交易员如何构造一个vega值为负、gamma值为正的头寸? A.买入长期期权,卖出短期期权B.买入短期期权,卖出长期期权C.买入并卖出长期期权D.买入并卖出短期期权正确答案:买入短期期权,卖出长期期权 一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0) 下列衍生品不属于线性产品的是? 猜你喜欢 在国际清算银行的标准模型中,对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是()。 清算账户资金头寸不足引起的风险可以采取必要的支付风险控制运行机制,加以防范。 支付风险是指在支付交易过程中,由于伪造支付指令、资金头寸不足和支付系统环境失误等原因所造成的支付交易延误和失败。 下列关于外汇风险头寸的说法不正确的是 股指期货套利头寸保证金比率应最小,套保头寸次之,投机头寸最大。()