在用正态分布进行置信区间估计时，临界值1.96所对应的置信水平是（）。

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• （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
• LDA 框架下，银行对其每个业务部门事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
• （）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
• 近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
• 置信区间与医学参考值范围相比，两者：